Сравнение C007.DE с FTGE.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, C007.DE returned -0.66%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C007.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 27.79% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between C007.DE and FTGE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.79 |
The correlation between C007.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
FTGE.DE
Сравнение C007.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.27 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 12.30 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.16 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.88 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -26.63% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.38% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -16.12% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -26.63% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | 0.00% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.40% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.50% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и FTGE.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.83% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 11.63% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 14.23% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.58% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.41% | +0.15% |
Сравнение комиссий C007.DE и FTGE.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и FTGE.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C007.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C007.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор