PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C006.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C006.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 11.03%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности C006.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции C006.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.03% соответственно.

C006.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
1.44%
1 год
2.25%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.23%

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C006.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C006.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist		1.44%20.80%13.47%16.42%-17.90%15.42%1.27%23.17%-18.71%14.75%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-11.95%10.07%

Correlation

The correlation between C006.DE and H4ZA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between C006.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C006.DE:
C006.DE с FTGE.DEC006.DE с AUM5.DEC006.DE с EHF1.DEC006.DE с ELFC.DEC006.DE с EXSH.DEC006.DE с FLXD.DEC006.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

C006.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C006.DE
Ранг доходности на риск C006.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C006.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C006.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C006.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C006.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C006.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C006.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C006.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.18

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.80

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.72

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

6.00

-5.40

C006.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C006.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C006.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C006.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C006.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-38.40%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.97%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-16.39%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-23.26%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-38.40%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.69%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.18%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.14%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности C006.DE и H4ZA.DE

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C006.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.98%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.35%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

16.04%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.53%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.81%

-0.44%

Сравнение комиссий C006.DE и H4ZA.DE

C006.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C006.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C006.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist		1.99%2.01%2.38%3.75%3.04%1.59%2.06%2.41%2.88%0.09%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

C006.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C006.DE.

C006.DE tracks F.A.Z., while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C006.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор