Сравнение C006.DE с AMES.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - C006.DE tracks the F.A.Z. while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 12.09%/yr for AMES.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции C006.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.09% соответственно.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
AMES.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам C006.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 13.44% | 55.41% | 19.00% | 26.86% | -0.71% | 6.98% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between C006.DE and AMES.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between C006.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
AMES.DE
Сравнение C006.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.18 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 14.76 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и AMES.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, примерно равная максимальной просадке AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -40.98% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.95% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -12.58% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -17.77% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -40.98% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.71% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.05% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.83% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и AMES.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.03% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.37% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.51% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.93% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.33% | -0.96% |
Сравнение комиссий C006.DE и AMES.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and AMES.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while AMES.DE tracks MSCI Spain. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор