Сравнение C001.DE с CEMS.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, C001.DE returned 8.91%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.71% соответственно.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам C001.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 12.20% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between C001.DE and CEMS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between C001.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
CEMS.DE
Сравнение C001.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.29 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 12.37 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.37 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -40.20% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.99% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -17.57% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -19.55% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -40.20% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.26% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.49% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.66% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и CEMS.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.65% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 11.17% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.87% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.23% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.43% | +0.81% |
Сравнение комиссий C001.DE и CEMS.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
C001.DE tracks DAX®, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор