Сравнение BYBU.L с SPMV.L
BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYBU.L returned 12.89%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYBU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности BYBU.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYBU.L показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции BYBU.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.98% соответственно.
BYBU.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.89%
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам BYBU.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYBU.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.15% | 17.38% | 14.02% | 15.99% | -11.79% | 34.22% | 5.56% | 31.53% | -8.56% | 20.60% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between BYBU.L and SPMV.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between BYBU.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYBU.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
BYBU.L
SPMV.L
Сравнение BYBU.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYBU.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.68 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 6.62 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYBU.L и SPMV.L
Максимальная просадка BYBU.L за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBU.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYBU.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -33.34% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -6.23% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -12.31% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -18.58% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -33.34% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.75% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.13% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYBU.L и SPMV.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BYBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYBU.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.82% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 6.37% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 8.50% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.67% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.77% | +4.94% |
Сравнение комиссий BYBU.L и SPMV.L
BYBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYBU.L и SPMV.L
Ни BYBU.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BYBU.L and SPMV.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BYBU.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для BYBU.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор