PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYBG.L с SPES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBG.L с SPES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BYBG.L returned 11.34%/yr vs 9.42%/yr for SPES.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BYBG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPES.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBG.L и SPES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYBG.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SPES.L с доходностью 9.65%.

BYBG.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.89%

SPES.L

1 день
0.43%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.49%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBG.L и SPES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.46%9.41%15.83%9.58%-1.29%16.01%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		9.65%3.95%13.66%8.18%-1.34%28.07%

Correlation

The correlation between BYBG.L and SPES.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between BYBG.L and SPES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYBG.L и SPES.L

Секторы
BYBG.L
SPES.L

Финансовые услуги

27.9%
14.2%

Технологии

22.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.9%

Промышленность

9.0%
14.1%

Здравоохранение

7.5%
11.2%

Энергетика

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.9%
5.8%

Недвижимость

-

6.2%

Финансовые услуги

BYBG.L
27.9%
SPES.L
14.2%

Технологии

BYBG.L
22.4%
SPES.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

BYBG.L
15.8%
SPES.L
9.9%

Промышленность

BYBG.L
9.0%
SPES.L
14.1%

Здравоохранение

BYBG.L
7.5%
SPES.L
11.2%

Энергетика

BYBG.L
5.2%
SPES.L
4.2%

Коммуникационные услуги

BYBG.L
4.6%
SPES.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

BYBG.L
3.7%
SPES.L
6.5%

Сырьевые материалы

BYBG.L
3.1%
SPES.L
3.9%

Коммунальные услуги

BYBG.L
0.9%
SPES.L
5.8%

Недвижимость

BYBG.L

-

SPES.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L
Часто сравнивают с SPES.L:
SPES.L с EWSP.LSPES.L с PSRF.LSPES.L с SPMOSPES.L с SPYSPES.L с VUSA.LSPES.L с IMSU.LSPES.L с IUES.L

Доходность на риск

BYBG.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPES.L
Ранг доходности на риск SPES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPES.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPES.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBG.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYBG.LSPES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.04

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.66

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.92

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYBG.L vs. SPES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBG.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPES.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBG.L и SPES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYBG.LSPES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BYBG.L и SPES.L

Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки SPES.L в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и SPES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBG.LSPES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-19.65%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.74%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-19.65%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-19.65%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.12%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBG.L и SPES.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBG.LSPES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.05%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.43%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.61%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.97%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

14.70%

+3.32%

Сравнение комиссий BYBG.L и SPES.L

BYBG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPES.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBG.L и SPES.L

BYBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPES.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.27%1.37%1.36%1.48%1.49%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BYBG.L and SPES.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.

BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BYBG.L and 0.20% for SPES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и SPES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор