PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BXF.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXF.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BXF.TO (CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, BXF.TO returned 1.88%/yr vs -5.64%/yr for ZTL.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXF.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BXF.TO показывает доходность 1.25%, а ZTL.NEO немного ниже – 1.19%.

BXF.TO

1 день
0.20%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.25%
1 год
3.41%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.85%

ZTL.NEO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
1.19%
1 год
5.99%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXF.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXF.TO
CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF		1.25%3.86%4.51%4.55%-3.73%-0.83%5.07%2.36%1.77%-0.01%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.19%-0.43%-0.21%0.46%-26.25%-5.72%14.95%8.69%6.67%2.82%

Correlation

The correlation between BXF.TO and ZTL.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с BXF.TO:
BXF.TO с XTLH.TOBXF.TO с CBCX.TOBXF.TO с ZMP.TOBXF.TO с ZPL.TOBXF.TO с FGO.TOBXF.TO с XTLT.TOBXF.TO с ZFM.TO
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZUQ.TO

Доходность на риск

BXF.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXF.TO
Ранг доходности на риск BXF.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXF.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXF.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXF.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXF.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXF.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXF.TOZTL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.63

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.99

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.67

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

1.43

+5.52

BXF.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXF.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ZTL.NEO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXF.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXF.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка BXF.TO за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXF.TO и ZTL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXF.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-49.55%

+42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-9.01%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-15.31%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.92%

-39.89%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-40.89%

+40.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-23.94%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

4.22%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BXF.TO и ZTL.NEO

Текущая волатильность для CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) составляет 0.99%, в то время как у BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что BXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXF.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.35%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

7.07%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

9.67%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

16.08%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

15.77%

-12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXF.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность BXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ZTL.NEO в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXF.TO
CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF		2.97%2.91%3.29%2.58%1.58%1.38%1.67%1.75%1.55%1.17%1.19%1.24%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.19%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BXF.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXF.TO и ZTL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор