Сравнение BWTG с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
BWTG и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWTG - это активно управляемый фонд от Brendan Wood. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BWTG и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWTG и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | -4.56% | 16.45% | 20.68% | 12.60% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BWTG показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
BWTG
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWTG и USPX
BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
BWTG vs. USPX — Ранг доходности на риск
BWTG
USPX
Сравнение BWTG c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWTG | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.47 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.97 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.71 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BWTG и USPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWTG и USPX
Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 0.37% | 0.35% | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок BWTG и USPX
Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -31.21% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -12.48% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.81% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.51% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWTG и USPX
Текущая волатильность для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) составляет 5.06%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BWTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.37% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.73% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.75% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.15% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.98% | -2.00% |