Сравнение BWET с TRPA
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford. BWET is passively managed, while TRPA is actively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs 5.38% for TRPA. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности BWET и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у TRPA с доходностью 1.94%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 80.72% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
Correlation
The correlation between BWET and TRPA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. TRPA — Ранг доходности на риск
BWET
TRPA
Сравнение BWET c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 8.84 | +57.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 35.93 | +140.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.31 | +18.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.56 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и TRPA
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -0.61% | -56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -0.61% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.01% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -0.10% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 0.15% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и TRPA
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Hartford AAA CLO ETF (TRPA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 0.28% | +28.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 1.57% | +87.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 2.34% | +96.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 2.37% | +68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 2.37% | +68.33% |
Сравнение комиссий BWET и TRPA
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и TRPA
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and TRPA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to TRPA (0.28%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs TRPA's -0.61%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 5.38% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while TRPA is CLO. They also come from different issuers: Amplify and Hartford. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.24% for TRPA.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор