PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPA с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с HSRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds from Hartford. TRPA is actively managed, while HSRT is passively managed. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRPA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и HSRT

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		1.90%4.84%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с FAAATRPA с PCLOTRPA с CLOXTRPA с VMAX
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с HSDAXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIX

Доходность на риск

TRPA vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPAHSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPA vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPAHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок TRPA и HSRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPAHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и HSRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPAHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

—

—

Сравнение комиссий TRPA и HSRT

И TRPA, и HSRT имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и HSRT

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.19%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRPA and HSRT have the same expense ratio: 0.24% per year.

TRPA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for HSRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и HSRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор