Сравнение BUFMX с BBMIX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFMX returned -0.17%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFMX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 6.19% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between BUFMX and BBMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BUFMX and BBMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
BUFMX
BBMIX
Сравнение BUFMX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.18 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.28 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и BBMIX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -28.90% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -8.89% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -23.79% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -28.90% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -11.28% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.51% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 5.69% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и BBMIX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 6.36% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 11.60% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.72% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.67% | +0.04% |
Сравнение комиссий BUFMX и BBMIX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и BBMIX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and BBMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор