Сравнение BUFH с APRB
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 1.39% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BUFH and APRB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 2.00 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и APRB
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -4.59% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.11% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 5.98% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.98% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.98% | -3.61% |
Сравнение комиссий BUFH и APRB
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и APRB
Ни BUFH, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFH and APRB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор