Сравнение BTQ.NEO с SPAXX
BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, BTQ.NEO returned 124.84%/yr vs 3.59%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTQ.NEO и SPAXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTQ.NEO торгуется в CAD, в то время как SPAXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTQ.NEO показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 2.75%.
BTQ.NEO
- 1 день
- 15.20%
- 1 месяц
- 43.58%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 124.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTQ.NEO и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | -3.81% | 79.95% | 380.49% | 9.33% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 2.75% | -0.81% | 10.27% | -1.76% |
Correlation
The correlation between BTQ.NEO and SPAXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTQ.NEO vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
BTQ.NEO
SPAXX
Сравнение BTQ.NEO c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTQ.NEO | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.12 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTQ.NEO | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTQ.NEO и SPAXX
Максимальная просадка BTQ.NEO за все время составила -84.85%, что больше максимальной просадки SPAXX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTQ.NEO и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTQ.NEO | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.85% | -5.57% | -79.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.85% | -3.88% | -80.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.85% | -5.36% | -79.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.56% | 0.00% | -65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -1.95% | -44.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.88% | 1.36% | +57.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTQ.NEO и SPAXX
BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BTQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTQ.NEO | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.75% | 0.81% | +42.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.57% | 3.57% | +80.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.22% | 4.76% | +154.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.86% | 6.39% | +163.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.86% | 6.39% | +163.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTQ.NEO и SPAXX
BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTQ.NEO BTQ Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTQ.NEO and SPAXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTQ.NEO и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор