PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTOP с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTOP с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTOP is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTOP returned -10.58% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BTOP и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTOP и RBIL

2026 (YTD)2025
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-0.19%3.70%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between BTOP and RBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BTFBTOP с BITOBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

BTOP vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 66
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTOP c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOPRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
5.01

-5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
7.92

-8.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.39

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

17.00

-17.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

70.66

-71.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTOP vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTOP на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTOP и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOPRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

5.01

-5.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.28

-3.67

Просадки

Сравнение просадок BTOP и RBIL

Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTOPRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.37%

-0.50%

-42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-0.27%

-31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

0.00%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-0.06%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

0.07%

+21.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BTOP и RBIL

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTOPRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

0.30%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

0.79%

+22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.72%

0.92%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.22%

1.05%

+45.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

1.05%

+45.17%

Сравнение комиссий BTOP и RBIL

BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTOP и RBIL

Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.39%2.38%59.44%5.82%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTOP and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTOP has higher volatility (7.72%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -10.58% for BTOP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.39% for BTOP.

BTOP is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and F/m. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTOP и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор