PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с DNYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMSX с DNYMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) and DNYMX (DFA NY Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, BTMSX returned 1.84%/yr vs 1.34%/yr for DNYMX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTMSX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for DNYMX.

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и DNYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у DNYMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции BTMSX превзошли акции DNYMX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.34% соответственно.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.84%

DNYMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.99%
3 года*
2.82%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMSX и DNYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		1.07%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		0.98%2.69%2.87%2.76%-1.17%-0.10%1.26%2.42%1.02%1.74%

Correlation

The correlation between BTMSX and DNYMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between BTMSX and DNYMX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

DFA NY Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BSBIXBTMSX с BIMSXBTMSX с BMNBTMSX с BUBSX
Часто сравнивают с DNYMX:
DNYMX с NYFDNYMX с VWALXDNYMX с NNYDNYMX с DCARXDNYMX с NMIDNYMX с DFQTXDNYMX с FHMIX

Доходность на риск

BTMSX vs. DNYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DNYMX
Ранг доходности на риск DNYMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c DNYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXDNYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
4.63

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
10.39

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

4.18

-1.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

12.55

-8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

56.41

-43.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. DNYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNYMX равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и DNYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXDNYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

4.63

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.33

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и DNYMX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что больше максимальной просадки DNYMX в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и DNYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMSXDNYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-3.19%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-0.24%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-0.98%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-2.53%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-3.19%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.42%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и DNYMX

Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMSXDNYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.49%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

0.65%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

0.88%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

1.05%

+0.79%

Сравнение комиссий BTMSX и DNYMX

BTMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DNYMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и DNYMX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DNYMX в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.07%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		2.65%2.36%2.73%1.92%0.70%0.59%1.06%1.31%1.21%1.04%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BTMSX and DNYMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMSX has higher volatility (0.37%) compared to DNYMX (0.20%). In terms of maximum drawdown, BTMSX dropped -6.51% vs DNYMX's -3.19%.

DNYMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMSX и DNYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор