Сравнение BTF с RBIL
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BTF is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BTF returned -36.83% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BTF и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | 6.36% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BTF and RBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BTF
RBIL
Сравнение BTF c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.39 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 17.00 | -17.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 70.66 | -71.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 5.01 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 4.28 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и RBIL
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -0.50% | -77.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -0.27% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | 0.00% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -0.06% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 0.07% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и RBIL
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 0.30% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | 0.79% | +38.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 0.92% | +53.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 1.05% | +57.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 1.05% | +57.38% |
Сравнение комиссий BTF и RBIL
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и RBIL
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and RBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (9.55%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -36.83% for BTF. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 4.60% for RBIL.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Valkyrie and F/m. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор