Сравнение BTF с CBOO
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTF charges 1.24%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности BTF и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
BTF
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -33.48% | -31.63% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between BTF and CBOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. CBOO — Ранг доходности на риск
BTF
CBOO
Сравнение BTF c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -1.19 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и CBOO
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -2.34% | -75.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -1.72% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -1.61% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 2.14% | +52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 2.14% | +56.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.43% | 2.14% | +56.29% |
Сравнение комиссий BTF и CBOO
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и CBOO
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 219.12%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 219.12% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and CBOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 219.12%, compared with 0.57% for CBOO.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Valkyrie and Calamos. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для BTF и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор