PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEKX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEKX с AIO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTEKX (BlackRock Technology Opportunities Fund Class K) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, BTEKX returned 17.14%/yr vs 12.22%/yr for AIO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEKX charges 0.84%/yr vs 1.41%/yr for AIO.

Доходность

Сравнение доходности BTEKX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEKX показывает доходность 40.46%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 24.75%.

BTEKX

1 день
-2.00%
1 месяц
11.07%
С начала года
40.46%
6 месяцев
37.43%
1 год
63.77%
3 года*
39.73%
5 лет*
17.14%
10 лет*
—

AIO

1 день
-4.02%
1 месяц
2.58%
С начала года
24.75%
6 месяцев
22.76%
1 год
23.76%
3 года*
26.44%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEKX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTEKX
BlackRock Technology Opportunities Fund Class K		40.46%20.03%40.41%49.56%-42.95%8.55%86.87%5.72%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		24.75%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%2.79%

Correlation

The correlation between BTEKX and AIO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.

0.73

The correlation between BTEKX and AIO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Class K

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с BTEKX:
BTEKX с FDTRXBTEKX с RYSIXBTEKX с BOGSXBTEKX с FASGXBTEKX с GTTIXBTEKX с ALTEXBTEKX с FELAX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO

Доходность на риск

BTEKX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEKX
Ранг доходности на риск BTEKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEKX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEKXAIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.31

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.90

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.09

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

6.19

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEKX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEKX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEKX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEKXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.31

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BTEKX и AIO

Максимальная просадка BTEKX за все время составила -49.08%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEKX и AIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEKXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.08%

-44.88%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.42%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-30.23%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.08%

-37.39%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-4.23%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-10.94%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.85%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEKX и AIO

BlackRock Technology Opportunities Fund Class K (BTEKX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BTEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEKXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.92%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

14.05%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

18.25%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

22.10%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

26.91%

+2.22%

Сравнение комиссий BTEKX и AIO

BTEKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEKX и AIO

Дивидендная доходность BTEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности AIO в 11.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		11.39%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%
BTEKX
BlackRock Technology Opportunities Fund Class K		8.66%12.17%7.80%0.00%0.00%7.17%4.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTEKX and AIO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTEKX has higher volatility (9.56%) compared to AIO (6.92%). In terms of maximum drawdown, BTEKX dropped -49.08% vs AIO's -44.88%.

BTEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEKX и AIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор