Сравнение BTEK.L с WHEA.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 6.47%/yr vs 5.23%/yr for WHEA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
BTEK.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 15.56% | 23.65% | -0.20% | 0.30% | -1.56% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -5.80% | -28.70% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 21.55% | 9.62% | 18.49% | 7.50% | -2.02% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and WHEA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between BTEK.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
WHEA.L
Сравнение BTEK.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEK.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 1.79 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 4.60 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и WHEA.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -19.01% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -10.53% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -19.01% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -19.01% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.47% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -4.30% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.12% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и WHEA.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.66% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.84% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.40% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 14.13% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 15.18% | +9.78% |
Сравнение комиссий BTEK.L и WHEA.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и WHEA.L
Ни BTEK.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and WHEA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор