PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с WBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, from iShares and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEK.L returned 10.19%/yr vs 1.10%/yr for WBIO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 10.42%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.40%
1 год
50.88%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%-1.34%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%

Correlation

The correlation between BTEK.L and WBIO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between BTEK.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTEK.L и WBIO.L

Секторы
BTEK.L
WBIO.L

Здравоохранение

100.0%
87.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEK.L
100.0%
WBIO.L
87.3%

Сырьевые материалы

BTEK.L

-

WBIO.L
7.6%

Коммуникационные услуги

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

BTEK.L

-

WBIO.L
5.1%

Энергетика

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Финансовые услуги

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Промышленность

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Недвижимость

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Технологии

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Коммунальные услуги

BTEK.L

-

WBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L

Доходность на риск

BTEK.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LWBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.91

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.63

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

4.40

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

10.38

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.91

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и WBIO.L

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и WBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-51.13%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-11.50%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-39.34%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-18.76%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-26.35%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.89%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и WBIO.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеют волатильность 6.91% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.06%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

26.57%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.70%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

23.70%

-1.99%

Сравнение комиссий BTEK.L и WBIO.L

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и WBIO.L

Ни BTEK.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and WBIO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.

Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.45% for WBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и WBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор