PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEK.L с BIOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с BIOT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 6.47%/yr vs 3.36%/yr for BIOT.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и BIOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как BIOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у BIOT.L с доходностью 8.75%.

BTEK.L

1 день
0.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
13.35%
С начала года
15.56%
1 год
47.01%
3 года*
15.98%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

BIOT.L

1 день
0.23%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
8.84%
С начала года
8.75%
1 год
32.28%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и BIOT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		15.56%23.65%-0.20%0.30%-1.56%0.90%23.11%21.63%-6.79%
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.75%26.75%-3.66%-13.81%2.48%-2.69%24.52%8.73%0.06%

Correlation

The correlation between BTEK.L and BIOT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between BTEK.L and BIOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с QQQBTEK.L с GOOG
Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L

Доходность на риск

BTEK.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEK.LBIOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.58

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.25

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.15

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

8.98

+9.53

BTEK.L vs. BIOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BIOT.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и BIOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и BIOT.L

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BIOT.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и BIOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LBIOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-30.68%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-10.21%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-19.56%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-30.68%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.93%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-10.48%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.58%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и BIOT.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) составляет 5.66%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LBIOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.38%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.35%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.42%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

17.99%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

19.14%

+5.82%

Сравнение комиссий BTEK.L и BIOT.L

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и BIOT.L

Ни BTEK.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and BIOT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.49% for BIOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и BIOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор