Сравнение BTEE.L с XGES.L
BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEE.L returned 13.12%/yr vs 4.13%/yr for XGES.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и XGES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEE.L торгуется в USD, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у XGES.L с доходностью -1.06%.
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
XGES.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEE.L и XGES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.58% | 32.82% | -1.69% | 5.84% | 4.40% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.05% | 19.61% | -3.03% | -3.06% | -7.53% |
Correlation
The correlation between BTEE.L and XGES.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between BTEE.L and XGES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEE.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
XGES.L
Сравнение BTEE.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | XGES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 1.60 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 3.83 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и XGES.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки XGES.L в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и XGES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -32.16% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -15.47% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -25.76% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -7.39% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -14.32% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 6.46% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и XGES.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеют волатильность 6.84% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.66% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.54% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 18.82% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.93% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.93% | +2.57% |
Сравнение комиссий BTEE.L и XGES.L
И BTEE.L, и XGES.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и XGES.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTEE.L and XGES.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L and XGES.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS.
Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и XGES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор