Сравнение BTEE.L с FBTU.L
BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, BTEE.L returned 4.70%/yr vs 6.94%/yr for FBTU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и FBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у FBTU.L с доходностью 8.73%.
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
FBTU.L
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEE.L и FBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.58% | 32.82% | -1.69% | 5.84% | -11.88% | -0.57% | 16.47% |
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 8.73% | 25.95% | 4.74% | 3.91% | -5.96% | -3.77% | 3.88% |
Correlation
The correlation between BTEE.L and FBTU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between BTEE.L and FBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEE.L и FBTU.L
Секторы
BTEE.L
FBTU.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEE.L
FBTU.L
Сырьевые материалы
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Коммуникационные услуги
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Энергетика
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Финансовые услуги
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Промышленность
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Недвижимость
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Технологии
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Коммунальные услуги
BTEE.L
-
FBTU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEE.L vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
FBTU.L
Сравнение BTEE.L c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | FBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 2.66 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 7.17 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и FBTU.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FBTU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и FBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEE.L | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -33.73% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -14.30% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -22.47% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -29.97% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.11% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 5.32% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и FBTU.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 6.84%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.25% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.34% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 21.31% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.91% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.38% | +1.12% |
Сравнение комиссий BTEE.L и FBTU.L
BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBTU.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и FBTU.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTEE.L and FBTU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.60% for FBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и FBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор