Сравнение BTEE.L с ESIH.L
BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while ESIH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEE.L returned 4.70%/yr vs 4.78%/yr for ESIH.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEE.L торгуется в USD, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -2.96%.
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEE.L и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.58% | 32.82% | -1.69% | 5.84% | -11.88% | -0.57% | 10.07% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -2.95% | 21.27% | -2.12% | 11.00% | -9.30% | 16.03% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BTEE.L and ESIH.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BTEE.L and ESIH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEE.L и ESIH.L
Секторы
BTEE.L
ESIH.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEE.L
ESIH.L
Сырьевые материалы
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Коммуникационные услуги
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Энергетика
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Финансовые услуги
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Промышленность
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Недвижимость
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Технологии
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Коммунальные услуги
BTEE.L
-
ESIH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEE.L vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
ESIH.L
Сравнение BTEE.L c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 0.52 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 1.22 | +15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.43 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и ESIH.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEE.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -29.18% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -15.02% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -26.26% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -29.18% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -11.87% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -8.00% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 6.43% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и ESIH.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.51% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.27% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 18.31% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.43% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.10% | +5.40% |
Сравнение комиссий BTEE.L и ESIH.L
BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIH.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и ESIH.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ESIH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTEE.L and ESIH.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор