PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с CDLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с CDLB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs -0.64%/yr for CDLB.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for CDLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и CDLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у CDLB.TO с доходностью -0.73%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

CDLB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.39%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и CDLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		-0.73%5.44%2.59%2.12%-12.02%1.17%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and CDLB.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с CDLB.TO:
CDLB.TO с WXM.TOCDLB.TO с CCCX-B.TOCDLB.TO с ZXM.TOCDLB.TO с CGHY.TOCDLB.TO с ETHX.TOCDLB.TO с CCCX.TOCDLB.TO с FLI.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. CDLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CDLB.TO
Ранг доходности на риск CDLB.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDLB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDLB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDLB.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDLB.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c CDLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOCDLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.93

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.41

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.61

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

3.81

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. CDLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CDLB.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и CDLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOCDLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.93

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.00

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и CDLB.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки CDLB.TO в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и CDLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOCDLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-17.06%

-58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-2.11%

-48.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-5.63%

-44.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-17.06%

-58.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-4.14%

-45.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-6.60%

-26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

0.89%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и CDLB.TO

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOCDLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

1.08%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

2.33%

+31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

3.65%

+39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

5.25%

+48.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

4.85%

+50.13%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и CDLB.TO

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CDLB.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и CDLB.TO

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDLB.TO
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series		4.70%4.45%4.35%3.60%2.81%2.38%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and CDLB.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while CDLB.TO is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.85% for CDLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и CDLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор