Сравнение BTCW с BFOC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -25.56% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between BTCW and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BFOC — Ранг доходности на риск
BTCW
BFOC
Сравнение BTCW c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -1.87 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BFOC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -18.20% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -18.20% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -12.55% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 12.57% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 12.57% | +37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 12.57% | +37.52% |
Сравнение комиссий BTCW и BFOC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BFOC
Ни BTCW, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BFOC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
BTCW and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор