Сравнение BTCW с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

BTCW и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и AGGU.L

	2026 (YTD)	2025	2024
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund	-22.24%	-6.05%	100.00%
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	-0.24%	4.72%	4.11%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью -0.24%.

BTCW

1 день: 0.50%

1 месяц: -1.54%

С начала года: -22.24%

6 месяцев: -42.12%

1 год: -19.97%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

AGGU.L

1 день: 0.24%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.61%

1 год: 3.39%

3 года*: 3.91%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Название символа

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BTCW:

BTCW с IBIT BTCW с FBTC BTCW с BTC-USD BTCW с BTCE.DE BTCW с BTCO BTCW с BITB BTCW с ARKB

Часто сравнивают с AGGU.L:

AGGU.L с AGGG.L AGGU.L с VAGU.L AGGU.L с AGG AGGU.L с IGLA.L AGGU.L с BND AGGU.L с BNDX AGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий BTCW и AGGU.L

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%.

BTCW

Wisdom Tree Bitcoin Fund

AGGU.L

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

BTCW vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGGU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTCW	AGGU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.99	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.37	1.41	-1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.19	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.35	1.46	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.75	4.65	-5.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTCW	AGGU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.99	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.11	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.39	-0.03

Корреляция

Корреляция между BTCW и AGGU.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и AGGU.L

Ни BTCW, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и AGGU.L

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTCW	AGGU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.29%	-15.55%	-33.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.29%	-2.25%	-47.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-15.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.80%	-1.61%	-44.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.16%	-3.95%	-10.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.23%	0.71%	+22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и AGGU.L

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTCW	AGGU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.82%	1.37%	+11.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.58%	2.04%	+34.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.26%	3.40%	+41.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.13%	4.73%	+46.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.13%	4.44%	+46.69%

Сравнение BTCW с AGGU.L

Доходность

Сравнение доходности BTCW и AGGU.L

Сравнение доходности по годам BTCW и AGGU.L

Доходность по периодам

BTCW

AGGU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTCW и AGGU.L

Доходность на риск

BTCW vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

BTCW

AGGU.L

Сравнение BTCW c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTCW vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и AGGU.L

Просадки

Сравнение просадок BTCW и AGGU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и AGGU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)