PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. BTCE.DE is actively managed, while XDW0.DE is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%81.36%164.73%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-5.99%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and XDW0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between BTCE.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

BTCE.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.10

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.58

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.98

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.92

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.10

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-61.44%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-15.05%

-34.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-23.71%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

-23.71%

-50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-7.38%

-41.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-13.84%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

4.53%

+23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и XDW0.DE

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.96%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

18.42%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

21.48%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

24.04%

+28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

26.02%

+31.83%

Сравнение комиссий BTCE.DE и XDW0.DE

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и XDW0.DE

Ни BTCE.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while XDW0.DE is Energy Equities. They also come from different issuers: ETC Issuance and Xtrackers. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор