Сравнение BTCC с CSHP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.09% |
Correlation
The correlation between BTCC and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTCC
CSHP
Сравнение BTCC c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 3.37 | -2.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 11.37 | -12.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 118.25 | -119.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CSHP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.32% | -44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.32% | -44.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -0.32% | -39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -0.01% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 0.03% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CSHP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.58% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 0.62% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 0.66% | +33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 0.57% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 0.57% | +31.18% |
Сравнение комиссий BTCC и CSHP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CSHP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (7.70%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -38.04% for BTCC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 4.02% for CSHP.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор