Сравнение BTCC с CSHP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.04% |
Correlation
The correlation between BTCC and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTCC
CSHP
Сравнение BTCC c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 7.44 | -6.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 65.71 | -66.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 432.16 | -433.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 11.91 | -12.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 10.75 | -11.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CSHP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.08% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.06% | -44.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | 0.00% | -39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -0.00% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 0.01% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CSHP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 0.07% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 0.24% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 0.33% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 0.40% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 0.40% | +31.28% |
Сравнение комиссий BTCC и CSHP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CSHP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -33.54% for BTCC. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 3.92% for CSHP.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор