Сравнение BTCC с CBXO
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -20.99% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BTCC and CBXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BTCC
CBXO
Сравнение BTCC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -2.36 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и CBXO
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -11.43% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -11.43% | -29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -8.47% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 7.20% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 7.20% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 7.20% | +24.52% |
Сравнение комиссий BTCC и CBXO
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и CBXO
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and CBXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.53% for CBXO.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор