PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-B.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-B.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCC-B.TO returned 34.99%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTCC-B.TO charges 1.33%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-B.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC-B.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-B.TO показывает доходность -26.65%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

BTCC-B.TO

1 день
-2.77%
1 месяц
-20.49%
С начала года
-26.65%
6 месяцев
-31.97%
1 год
-39.17%
3 года*
34.99%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-B.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-26.65%-11.83%136.57%39.58%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between BTCC-B.TO and MNU-U.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с FBTC.TOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

BTCC-B.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-B.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-B.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.00

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.40

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.14

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.98

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-B.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-B.TO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-B.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-B.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.00

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.86

-0.79

Просадки

Сравнение просадок BTCC-B.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка BTCC-B.TO за все время составила -75.12%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-B.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-B.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.12%

-5.44%

-69.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-4.02%

-46.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.47%

-5.44%

-45.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-0.47%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-1.70%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.32%

1.54%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-B.TO и MNU-U.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BTCC-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-B.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

0.80%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

3.45%

+29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

4.59%

+37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.74%

5.27%

+48.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.94%

5.27%

+49.67%

Сравнение комиссий BTCC-B.TO и MNU-U.TO

BTCC-B.TO берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MNU-U.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-B.TO и MNU-U.TO

BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM202520242023
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%

Часто задаваемые вопросы

BTCC-B.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.

BTCC-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.33% for BTCC-B.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-B.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор