Сравнение BT-A.L с BA.L
BT-A.L (BT Group plc) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 18.87%/yr for BA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BT-A.L и BA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 18.87% соответственно.
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам BT-A.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between BT-A.L and BA.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between BT-A.L and BA.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BT-A.L:
£20.36B
BA.L:
£54.65B
BT-A.L:
£9.54B
BA.L:
£4.75B
BT-A.L:
£7.36B
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BT-A.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
BT-A.L
BA.L
Сравнение BT-A.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BT-A.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.33 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BT-A.L и BA.L
Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки BA.L в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BT-A.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -43.67% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -21.30% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -21.30% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.18% | -21.30% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -37.80% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -17.12% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -12.74% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 9.84% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BT-A.L и BA.L
BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BT-A.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.48% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 23.43% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 29.85% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 25.82% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 25.07% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BT-A.L и BA.L
Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BT-A.L и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BT-A.L and BA.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор