Сравнение BSNIX с BMBSX
BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) and BMBSX (Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Baird. Over the past 5 years, BSNIX returned 2.18%/yr vs 0.79%/yr for BMBSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSNIX charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BMBSX.
Доходность
Сравнение доходности BSNIX и BMBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSNIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BMBSX с доходностью 1.04%.
BSNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
BMBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам BSNIX и BMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 1.46% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 1.04% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 0.75% |
Correlation
The correlation between BSNIX and BMBSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between BSNIX and BMBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSNIX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск
BSNIX
BMBSX
Сравнение BSNIX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSNIX | BMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.71 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.16 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.91 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSNIX и BMBSX
Максимальная просадка BSNIX за все время составила -9.58%, примерно равная максимальной просадке BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNIX и BMBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSNIX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -9.57% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.98% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -3.27% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -9.57% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.61% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.40% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSNIX и BMBSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSNIX | BMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.32% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.60% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 2.50% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.78% | +0.56% |
Сравнение комиссий BSNIX и BMBSX
BSNIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BMBSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSNIX и BMBSX
Дивидендная доходность BSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BMBSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.77% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.26% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSNIX and BMBSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSNIX has higher volatility (0.35%) compared to BMBSX (0.31%). In terms of maximum drawdown, BSNIX dropped -9.58% vs BMBSX's -9.57%.
BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSNIX и BMBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор