Сравнение BSMW с TAXT
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 0.80%.
BSMW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.08%
TAXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $841.82K | $828.75K | $738.16K | |
| $91.55K | $91.42K | $142.07K |
Сравнение доходности по годам BSMW и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 0.62% | 3.93% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 0.80% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BSMW and TAXT is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. TAXT — Ранг доходности на риск
BSMW
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMW c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и TAXT
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -2.49% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.25% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.53% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 2.57% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.57% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.57% | +2.34% |
Сравнение комиссий BSMW и TAXT
BSMW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и TAXT
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TAXT в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.25% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and TAXT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 3.16% for TAXT.
BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор