Сравнение BSMW с TAXT
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
BSMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.59% | 3.93% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BSMW and TAXT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. TAXT — Ранг доходности на риск
BSMW
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMW c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и TAXT
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -2.49% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.37% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.48% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 2.53% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 2.53% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 2.53% | +2.43% |
Сравнение комиссий BSMW и TAXT
BSMW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и TAXT
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.19% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and TAXT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.54% for TAXT.
BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор