Сравнение BSMW с AUSM
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMW is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMW и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 4.31% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BSMW and AUSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. AUSM — Ранг доходности на риск
BSMW
AUSM
Сравнение BSMW c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMW | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMW | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 4.03 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок BSMW и AUSM
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -0.42% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.09% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 0.73% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.73% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.73% | +4.27% |
Сравнение комиссий BSMW и AUSM
И BSMW, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и AUSM
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and AUSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор