Сравнение BSMV с AUSM
BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMV is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMV и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
BSMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMV и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.78% | 3.66% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BSMV and AUSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMV vs. AUSM — Ранг доходности на риск
BSMV
AUSM
Сравнение BSMV c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMV | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMV | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 4.03 | -4.21 |
Просадки
Сравнение просадок BSMV и AUSM
Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMV | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.68% | -0.42% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -0.09% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMV и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMV | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 0.73% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.73% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.73% | +4.96% |
Сравнение комиссий BSMV и AUSM
И BSMV, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMV и AUSM
Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BSMV and AUSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMV and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для BSMV и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор