Сравнение BSMQ с FTNJ
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and FTNJ (Franklin New Jersey Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index while FTNJ tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for FTNJ.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и FTNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у FTNJ с доходностью 2.03%.
BSMQ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
FTNJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и FTNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.81% | 0.35% |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 2.03% | 0.34% |
Correlation
The correlation between BSMQ and FTNJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. FTNJ — Ранг доходности на риск
BSMQ
FTNJ
Сравнение BSMQ c FTNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и Franklin New Jersey Municipal Income ETF (FTNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | FTNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.29 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и FTNJ
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки FTNJ в -2.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и FTNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -2.72% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.61% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и FTNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | FTNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.35% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.35% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 3.35% | +1.44% |
Сравнение комиссий BSMQ и FTNJ
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTNJ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и FTNJ
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FTNJ в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 1.97% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and FTNJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for FTNJ.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.97% for FTNJ.
BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while FTNJ tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.35% for FTNJ.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и FTNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор