Сравнение BSL с XILSX
BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BSL returned 3.68%/yr vs 12.34%/yr for XILSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSL charges 1.50%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности BSL и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSL показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 7.97%.
BSL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.82%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSL и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | -1.94% | 2.15% | 18.16% | 20.03% | -22.88% | 28.33% | -4.44% | 14.06% | -7.52% | 4.98% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 7.97% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Correlation
The correlation between BSL and XILSX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between BSL and XILSX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSL vs. XILSX — Ранг доходности на риск
BSL
XILSX
Сравнение BSL c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSL | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 43.21 | -42.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 117.99 | -118.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 805.46 | -805.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSL | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 8.17 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 3.29 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.63 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BSL и XILSX
Максимальная просадка BSL за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSL и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSL | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -14.53% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -0.21% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -2.36% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -6.27% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.91% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.03% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSL и XILSX
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSL | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.43% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 1.99% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 3.05% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 3.77% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 3.93% | +12.47% |
Сравнение комиссий BSL и XILSX
BSL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSL и XILSX
Дивидендная доходность BSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности XILSX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 8.45% | 8.45% | 9.46% | 10.76% | 6.89% | 5.75% | 7.65% | 8.15% | 9.21% | 5.93% | 5.86% | 7.27% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.81% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSL and XILSX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSL has higher volatility (1.27%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BSL dropped -43.83% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSL и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор