Сравнение BSJT с DADS
BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJT is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJT charges 0.42%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
BSJT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJT и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.33% | 3.09% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between BSJT and DADS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJT vs. DADS — Ранг доходности на риск
BSJT
DADS
Сравнение BSJT c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и DADS
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJT | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -17.07% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.77% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.61% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJT | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 17.54% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 17.54% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 17.54% | -9.34% |
Сравнение комиссий BSJT и DADS
BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и DADS
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.75% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJT and DADS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Invesco and Alphabit. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для BSJT и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор