Сравнение BSJS с MHY
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJS is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
BSJS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJS и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 1.42% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between BSJS and MHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. MHY — Ранг доходности на риск
BSJS
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJS c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJS | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJS и MHY
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -1.58% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.29% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 2.99% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 2.99% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 2.99% | +4.12% |
Сравнение комиссий BSJS и MHY
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и MHY
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.22% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJS and MHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
BSJS has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Invesco and Man Group. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор