PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIVX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIVX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIVX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIVX и HASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		0.86%12.68%9.71%18.42%-20.48%14.28%19.81%25.35%-12.05%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

BSIVX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.82%
1 год
25.59%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSIVX:
BSIVX с FSPSXBSIVX с BOSOXBSIVX с CAMSXBSIVX с CSMDXBSIVX с DFISXBSIVX с ECATBSIVX с FASGX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий BSIVX и HASCX

BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund

Доходность на риск

BSIVX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIVX
Ранг доходности на риск BSIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIVX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIVXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.85

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.95

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.48

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIVX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIVX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIVX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIVXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между BSIVX и HASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIVX и HASCX

Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIVX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund		4.05%4.09%7.44%3.69%3.33%13.30%4.19%6.04%33.10%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BSIVX и HASCX

Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIVXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.76%

-58.90%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.64%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-28.34%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.18%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIVX и HASCX

BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.54% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIVXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.39%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.62%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

20.68%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

22.82%

+3.54%