PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSE.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSE.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSE.NS (BSE Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BSE.NS returned 112.54%/yr vs 22.84%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в BSE Limited (BSE.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSE.NS показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

BSE.NS

1 день
3.93%
1 месяц
3.92%
С начала года
53.53%
6 месяцев
47.76%
1 год
46.73%
3 года*
180.30%
5 лет*
112.54%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSE.NS
BSE Limited		53.53%48.65%141.07%313.56%-12.82%226.36%36.93%-4.65%-0.49%-8.61%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%21.15%

Correlation

The correlation between BSE.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.19

Over the past year, BSE.NS and BAJAJ-AUTO.NS have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSE Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с BSE.NS:
BSE.NS с ASIANPAINT.NSBSE.NS с BRK-ABSE.NS с ^NIFTY200BSE.NS с VOOBSE.NS с VWRL.LBSE.NS с QQQBSE.NS с SPY
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

BSE.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSE.NS
Ранг доходности на риск BSE.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSE.NS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSE.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSE.NS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSE.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSE.NS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSE.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSE.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.04

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.60

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

4.87

-0.75

BSE.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSE.NS на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSE.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-79.13%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-13.37%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-42.31%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.70%

-42.31%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-17.39%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-14.20%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

4.67%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSE.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

5.73%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.12%

17.66%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

21.92%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.29%

23.93%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

25.33%

+18.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
BSE.NS
BSE Limited		0.00%0.23%0.28%0.54%2.48%3.28%8.24%14.96%43.11%9.24%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSE.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор