PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCY с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCY с BBCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCY (Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCY tracks the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past year, BSCY returned 6.02% vs 7.89% for BBCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSCY charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности BSCY и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCY показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.

BSCY

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCY и BBCB

2026 (YTD)20252024
BSCY
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF		0.40%9.18%2.41%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%2.12%

Correlation

The correlation between BSCY and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between BSCY and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCY и BBCB

Секторы
BSCY
BBCB

Здравоохранение

11.0%
8.8%

Технологии

10.4%
7.8%

Энергетика

9.8%
4.9%

Финансовые услуги

9.2%
21.9%

Промышленность

8.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.3%

Коммунальные услуги

5.3%
8.6%

Недвижимость

4.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Здравоохранение

BSCY
11.0%
BBCB
8.8%

Технологии

BSCY
10.4%
BBCB
7.8%

Энергетика

BSCY
9.8%
BBCB
4.9%

Финансовые услуги

BSCY
9.2%
BBCB
21.9%

Промышленность

BSCY
8.1%
BBCB
7.1%

Коммуникационные услуги

BSCY
6.7%
BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

BSCY
5.9%
BBCB
6.3%

Коммунальные услуги

BSCY
5.3%
BBCB
8.6%

Недвижимость

BSCY
4.5%
BBCB
3.8%

Потребительский защитный сектор

BSCY
3.9%
BBCB
5.1%

Сырьевые материалы

BSCY
2.6%
BBCB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCY:
BSCY с SPBOBSCY с UCOBSCY с DBEBSCY с MILKBSCY с MYCFBSCY с VTCBSCY с FLTR
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

BSCY vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCY
Ранг доходности на риск BSCY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCY c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCYBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.64

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.69

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

9.52

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCY vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCY и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCYBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.46

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BSCY и BBCB

Максимальная просадка BSCY за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCY и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCYBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-22.48%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.95%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.23%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-6.66%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCY и BBCB

Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BSCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCYBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

3.98%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.93%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

7.25%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

7.49%

-1.88%

Сравнение комиссий BSCY и BBCB

BSCY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCY и BBCB

Дивидендная доходность BSCY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BBCB в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
BSCY
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF		4.87%4.79%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BSCY and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSCY has higher volatility (1.49%) compared to BBCB (1.40%). In terms of maximum drawdown, BSCY dropped -5.44% vs BBCB's -22.48%.

On 1-year performance, BBCB leads with 7.89% vs 6.02% for BSCY. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 7.89% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCY.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.87% for BSCY.

BSCY tracks Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCY and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCY и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор