PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRZIX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZIX с CII

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRZIX (BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - BRZIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 5 years, BRZIX returned 10.34%/yr vs 13.61%/yr for CII. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRZIX charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности BRZIX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZIX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 9.70%.

BRZIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
6.08%
С начала года
10.32%
1 год
22.48%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
Всё время*
12.65%

CII

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.70%
1 год
37.11%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.87%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZIX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		10.32%32.15%5.67%19.37%-14.02%12.87%13.28%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.70%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%13.18%

Correlation

The correlation between BRZIX and CII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.64

The correlation between BRZIX and CII shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с BRZIX:
BRZIX с SCHGBRZIX с ECATBRZIX с VTCLXBRZIX с GSINXBRZIX с GTMIXBRZIX с NASDXBRZIX с ASFYX
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

BRZIX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZIX
Ранг доходности на риск BRZIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZIX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZIXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.24

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.97

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.20

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

11.43

-4.08

BRZIX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZIX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZIX и CII

Максимальная просадка BRZIX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZIX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZIXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-56.43%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.67%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-21.05%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-22.32%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.45%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.16%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.26%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZIX и CII

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) составляет 4.35%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BRZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZIXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.01%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.33%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.65%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.35%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.64%

-1.77%

Сравнение комиссий BRZIX и CII

BRZIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZIX и CII

Дивидендная доходность BRZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности CII в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		11.89%15.87%3.83%2.59%3.29%13.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

BRZIX and CII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.01%) compared to BRZIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, BRZIX dropped -32.64% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZIX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор