PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXAX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXAX с FSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

BRXAX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRXAX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXAX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		1.88%39.54%11.62%14.03%-13.57%13.21%8.90%21.79%-15.77%24.93%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, BRXAX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции BRXAX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.41% соответственно.

BRXAX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.12%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.74%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.02%

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с DODFXBRXAX с DOXGXBRXAX с TROSXBRXAX с TRIGXBRXAX с VTMGXBRXAX с NOIEX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий BRXAX и FSGGX

BRXAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

BRXAX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXAX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXAXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.69

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.35

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

9.10

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXAX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXAX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FSGGX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXAX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXAXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между BRXAX и FSGGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXAX и FSGGX

Дивидендная доходность BRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.94%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BRXAX и FSGGX

Максимальная просадка BRXAX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXAX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXAXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-34.76%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.26%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.70%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-34.76%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.61%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.41%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXAX и FSGGX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXAXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.94%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.21%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.33%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.16%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.11%

-0.37%