PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXAX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXAX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

BRXAX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXAX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		1.88%39.54%11.62%14.03%-13.57%13.21%8.90%21.79%-15.77%24.93%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRXAX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BRXAX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.87% соответственно.

BRXAX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.12%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.74%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.02%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с DODFXBRXAX с DOXGXBRXAX с TROSXBRXAX с TRIGXBRXAX с VTMGXBRXAX с NOIEX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий BRXAX и FSGEX

BRXAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

BRXAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXAXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.70

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.36

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

9.13

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXAX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXAXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между BRXAX и FSGEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXAX и FSGEX

Дивидендная доходность BRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.94%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BRXAX и FSGEX

Максимальная просадка BRXAX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXAXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-34.74%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.24%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.66%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-34.74%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.59%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.51%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXAX и FSGEX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) составляет 7.07%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXAXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.91%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.22%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.32%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.20%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.14%

-0.40%