PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWJX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWJX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		-8.26%16.90%35.62%41.06%-29.75%28.77%30.81%32.37%-4.78%26.36%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции BRWJX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.33% соответственно.

BRWJX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-8.31%
1 год
18.35%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.06%
10 лет*
15.09%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Growth Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с BRWJX:
BRWJX с GQEPXBRWJX с OLGAXBRWJX с TILIXBRWJX с ACIHXBRWJX с ADXBRWJX с BBLIXBRWJX с TVRIX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий BRWJX и GXXIX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWJX
Ранг доходности на риск BRWJX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWJX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWJX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWJX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWJX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWJXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.19

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.40

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.31

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

1.15

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWJXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между BRWJX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и GXXIX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWJX
MFS Blended Research Growth Equity Fund		7.22%6.63%4.91%0.61%2.48%17.39%6.83%4.52%7.81%0.82%0.39%0.35%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и GXXIX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWJXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-33.65%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.78%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-33.65%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-33.65%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-10.87%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.20%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.14%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и GXXIX

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BRWJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWJXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.20%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.27%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

16.73%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

27.78%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

23.72%

-2.95%