PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.88% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с ARSVXYASLX с SKSEXYASLX с MWNIXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий BRWIX и YASLX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.75

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.64

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

4.40

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между BRWIX и YASLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и YASLX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и YASLX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-38.91%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.18%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-27.74%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-38.91%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-3.10%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-8.33%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.79%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и YASLX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.81%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.82%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

13.09%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.34%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

15.01%

+5.08%