PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с MRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRWIX с MRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MRESX is a REIT fund managed by AMG. Over the past 5 years, BRWIX returned 5.06%/yr vs 5.82%/yr for MRESX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.02%/yr for MRESX.

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и MRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у MRESX с доходностью 11.76%.

BRWIX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.48%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.87%
1 год
33.60%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*
11.18%

MRESX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.32%
1 год
11.04%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRWIX и MRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		15.39%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%16.86%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		11.76%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%

Correlation

The correlation between BRWIX and MRESX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.50

The correlation between BRWIX and MRESX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с GWMEXBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с ARSMX
Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с FRESXMRESX с SWPPXMRESX с SKSEXMRESX с ARSVXMRESX с FRIFXMRESX с MBDFXMRESX с FESIX

Доходность на риск

BRWIX vs. MRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c MRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXMRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.92

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.29

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.59

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

4.59

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. MRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MRESX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и MRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXMRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.92

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и MRESX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки MRESX в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и MRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRWIXMRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-40.84%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-7.92%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-17.29%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-32.98%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.16%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-9.52%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и MRESX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRWIXMRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.75%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.74%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

20.61%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.04%

-1.89%

Сравнение комиссий BRWIX и MRESX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MRESX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и MRESX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MRESX в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.65%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.44%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%

Часто задаваемые вопросы

BRWIX and MRESX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRWIX has higher volatility (4.74%) compared to MRESX (4.00%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs MRESX's -40.84%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRWIX и MRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор