PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSJX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSJX с HASCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRSJX (MFS Blended Research Small Cap Equity Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRSJX returned 9.28%/yr vs 11.56%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BRSJX charges 0.74%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.

Доходность

Сравнение доходности BRSJX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSJX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции BRSJX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.56% соответственно.

BRSJX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.29%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.78%
1 год
30.16%
3 года*
13.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.28%

HASCX

1 день
0.99%
1 месяц
-0.70%
С начала года
27.02%
6 месяцев
25.56%
1 год
43.68%
3 года*
17.41%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSJX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSJX
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund		13.76%5.80%4.75%18.84%-18.40%28.88%2.09%26.23%-5.37%13.22%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		27.02%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between BRSJX and HASCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between BRSJX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSJX:
BRSJX с SWSSXBRSJX с MFEIXBRSJX с AUERXBRSJX с RYOTXBRSJX с DFSCXBRSJX с WESCXBRSJX с HDPSX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Доходность на риск

BRSJX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSJX
Ранг доходности на риск BRSJX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSJX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSJX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSJX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSJX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSJXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.22

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.45

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

15.27

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSJX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSJX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSJX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSJXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BRSJX и HASCX

Максимальная просадка BRSJX за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSJX и HASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSJXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.20%

-58.90%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.89%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-28.34%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-28.34%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

-42.15%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.70%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.14%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSJX и HASCX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Small Cap Equity Fund (BRSJX) составляет 5.31%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BRSJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSJXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.93%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.57%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.32%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

20.74%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

22.90%

+0.14%

Сравнение комиссий BRSJX и HASCX

BRSJX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSJX и HASCX

Дивидендная доходность BRSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности HASCX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSJX
MFS Blended Research Small Cap Equity Fund		5.90%6.71%7.66%0.78%4.18%12.97%0.67%1.83%6.23%3.01%0.36%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.69%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

BRSJX and HASCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (5.93%) compared to BRSJX (5.31%). In terms of maximum drawdown, BRSJX dropped -45.20% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSJX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор